证券投资组合的风险收益率怎么算 影响证券投资组合风险的有
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1、某证券投资组合的β系数为1.8，市场平均收益率为13%，该证券投资组合的预期收益率为17%，求无风险...
这是一个CAPM模型。
17%=（13%-R（f））1.8+R（f）
->R(f)=8%.
2、一般来说，投资组合收益率的计算涉及资产组合已实现的收入和
在投资概念里面 风险是等同于收益的 如果风险最小化 那得看你自己的风控意识才有可能实现的 也想请教一下 你心里大概是有什么样的投资组合
3、风险收益率的计算方法
Rr= β* V
式中：Rr为风险收益率；
β为风险价值系数；
V为标准离差率。
Rr=β*（Km-Rf）
式中：Rr为风险收益率；
β为风险价值系数；
Km为市场组合平均收益率；
Rf为无风险收益率
（Km-Rf）为 市场组合平均风险报酬率
风险收益率是投资收益率与无风险收益率之差；
风险收益率是风险价值系数与标准离差率的乘积；
4、证券组合投资的收益与风险计算
天真，证卷收益如果能算出来的话，华尔街就不会有那么多投行倒闭了，也就不会有经济危机了，除非华尔街的算法太落后了。经济行为是人的一种社会活动，具有很强烈的主观性，怎么可以用客观的公式计算呢。其实现在的经济学更像是经济历史学吧，研究的都是过去的经济，根本无法计算出未来的收益的，风险也不是公式算出来的，是根据当前市场的具体情况评估出来的。
5、8.3、试述系统风险和非系统风险及其对证券投资组合的影响。、
非系统风险又称非市场风险或可分散风险。是指只对某个行业或个别公司的证券产生影响的风险，它通常是由某一特殊的因素引起，与整个证券市场的价格不存在系统、全面的联系，而只对个别或少数证券的收益产生影响。是发生于个别公司的特有事件造成的风险，例如，公司的工人罢工，新产品开发失败，失去重要的销售合同，诉讼失败或宣告发现新矿藏，取得一个重要合同等。
系统风险指的是总收益变动中由影响所有股票价格的因素造成的那一部分。经济的、政治的和社会的变动是系统风险的根源，它们的影响使几乎所有的股票以同样的方式一起运动。
非系统风险如上市公司摘牌风险、流动性风险、财务风险、信用风险、经营管理风险等,投资者可以通过制定证券投资组合将这种风险分散或转移。由于非系统风险是可以通过投资组合分散掉的风险,而系统风险不能通过投资组合规避,因此市场上所说的“高风险高收益”的风险只是针对系统风险而言,证券市场只是给高的系统风险以高收益的回报,对非系统风险则不予以弥补。
6、影响证券投资组合风险的有A. 证券组合中各证券的风险 B. 证券组合中各证券之间的相关系数
参考马科维兹的资产组合理论。
单个证券对证券组合风险的影响不在于此证券自身的风险的大小，而在于此证券风险与证券组合风险的相关性，上网搜资产组合理论就好了,对你的选项我选择：c,d
7、已知两种证券各自的预期收益率计无风险利率,如何计算这两种证券市场组合的预期收
E=Ef+Beta*(Em-Ef)
notice: Ef is Free risk return . Beta is the risk level which can check out from some website, Em is market return .
you can use this formula to calculate the expected return of each securities .
